因为内核修改，右键菜单做成了独立的方式。另外IE新版也去掉了这个功能。搜狗兼容模式是调用IE。
不过有替代方法：
当前网页上带的子链接，可以按住带超链接的文字，直接拖到桌面，即可自动创建快捷方式。
也可以直接按住当前打开的标签，或者按住标签页面内的链接拖到搜狗的收藏栏。创建浏览器收藏即可，不需要放桌面上。
还有就是你说的复制当前网址，然后在桌面点右键-创建快捷方式。
另外 右上角的文件菜单里也有保存网页的选项 快捷键ctrl+s
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