如何系统地学习量化交易？

2024年12月04日 21:24

有5个网友回答

网友（1）：

首先，我对这个问题是完全不知道怎么回答，为此，我专门去请教了我的老师。

我理解很难有一个定量交易的所谓的系统学习过程，定量的只是手段，交易逻辑是多样的，你可以通过形态描述，追踪市场方法，如不合理的降价，也可以把天体物理、小波分析、神经网络等复杂模型应用其中，你可以做的是K线结构上的策略，也可以做日线或每500毫秒数据进行决策的策略。所有的一切目的就是为了获利，所谓量化和程序化只是实现这一目的的手段。
当你可以通过各种方法来理解定量的关注细节，比如如何避免未来的功能，如何理解每个数据的含义，测试，以及不同测试软件的优缺点，但你没法去“学习”量化交易，因为不会有人把自己真正赚钱的东西拿出来，如何赚钱必须自己去挖掘等等。
量化归根到底是什么不重要，重要的是你要利用自己的特点和优势，在你积累足够长的盘子以量化它为鸡肋之前，继续用单点深度挖掘坑，相信我，只要你有了长板（对，你应该首先把编程学牛了，达到准专业水平，这是最容易且可操作可衡量的点且受用一辈子），100个劝你去撸策略的人都挂了，你的职业生涯还好好的。
一个strategist需要思考策略的思维框架，实现方式，而developer则是侧重了前后端接口，输入输出，界面设置，风控机制，平台拼接等等很多很多方面。其实很不相同吧。

网友（2）：

说实在话，在我的个人经验里面我是这么认为的：其实学习这个量化交易并没有一个所谓的系统学习的过程，量化只是手段，交易的逻辑是多元化的，你可以通过形态描述、追踪市场不合理价差等手段切入，也可以把天体物理、小波分析、神经网络等复杂模型应用其中，你可以做的是K线结构上的策略，也可以做日线或每500毫秒数据进行决策的策略。

高频交易的分类

首先，从高频交易的分类来看，你的研究中的套利只是其中之一，股票指数期货的回报率也不错。近两年低到有时甚至不到无风险收益率。国债期货和现货套利空间在推出后很快就消失了。

以后推出了期权，可能会有一定机会，但应该风险很高。

最大用途

事实上，从国外看，高频交易的最大用途是做市场交易，快速提供市场流动性。这一策略在中国显然很难推动市场。然后就是后面答案中提到的趋势交易，利用KDJ，SAR，海龟法，割头皮法之类的策略判断市场方向进行交易，这也是国内期货公司和大部分量化私募的方向

隐马尔可夫(HMM)

最后，还有一种更先进的方法，我已经知道，这就是隐马尔可夫(HMM)，这也是simons的复兴方法。具体策略我学识有限了解不深，这是一种随机过程的方法，《数学之美》里介绍过利用HMM来语音识别。因此，我建议题主如果真的有志于高频交易应该首先读一个数学或者计算物理的博士，编程能力并不是高频交易的核心竞争力，数学理论才是。当然，本人阅历能力有限，仅了解皮毛，随口一说，欢迎拍砖

网友（3）：

我们从几个问题的角度说明对学习量化投资的建议：

你学习量化投资需要掌握哪些技能？
作为一个金融类行业，金融市场的知识储备自然是必须的。之前有传闻CFA在2019年的考试要添加编程技能方面的科目，所以这意味着金融人也需要学会编程了，具体学什么语言，建议可以从Python/R选一种，毕竟这两种语言对数学相对友好。

虽然，量化投资初期对数学要求并没有那么高，可能你只有高中数学的水平，也可以勉强应对。不过，在量化投资的后期需要开发高级策略的时候，需要扎实的统计学基础和时间序列知识，所以，希望你可以踏实地打好数据基础。

量化投资有哪些优质的知识社区？
国内的量化知识社区我们简单地列举几个：
①MindGo量化社区；
② 优矿量化社区；
③ 聚宽量化社区；
④ 宽客在线，发明者量化；

建议如果偏好浏览国内社区的用户，可以从这篇文章入门：《10分钟带你开启量化交易之旅》，相信你们会受益匪浅。

至于国外的量化知识社区，大家可以参考问题：量化投资方面，国内外都有哪些好的论坛或者网站？其中的几个优质回复已经包揽了很多优质的国外平台。

入门量化投资建议你阅读哪些书籍？
入门而言，书籍才是最好的学习材料，毕竟能够帮助我们搭建完善的知识体系，这里我推荐几本我们认为比较适合量化投资学习的书籍~

① 《宽客》
② 《机械交易系统》
③ 《海龟交易法则》

网友（4）：

量化的两个方向（策略和开发）感觉题主似乎是要写策略的。那么建议不要花太大的力气在平台的搭建上。确定好自己的方向，我们再来谈在这个方向上的系统学习。

1. 学一门编程语言。很多平台用python，也可以选择matlab/C++/Java自己搭系统后面几个不太熟悉，就不多讲。至于python的话，很多第三方库很好的支持做数据处理，简单好上手。

2. 多看一些投资理论、量化交易和数据处理类的书籍。这部分知识是为了生产策略修炼内功用的。

3. 找一个好的靠谱的平台，边练边学。用JQ顺手了也一直在上面做研究和回测，因为答主本身编程水平一般，社区里很多策略源码分享，可以边看边学，比自己捧本语法书从零学起要快很多。也算是一种速成的捷径吧。

网友（5）：

用公式构建上升三部曲的交易系统，学会你也能进行量化交易，不能量化的选股系统和思路都是大忽悠

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